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sabato 30 luglio 2016

MPS E' LA BANCA MENO SOLIDA IN EUROPA

Gli stress test bocciano il Monte dei Paschi: in caso di shock senza capitale per coprire i prestiti 

Quattro italiane su cinque meglio della media Ue. Bankitalia: “Buona tenuta”
ANSA

LA STAMPA 29/07/2016
Gli stress test sulle banche, almeno per quanto riguardano le italiane, non regalano sorprese. Dei cinque istituti tricolori soltanto il Monte dei Paschi di Siena non supera gli esami coordinati dall’Autorità Bancaria Europea (Eba), in collaborazione con la Bce e le autorità di vigilanza nazionali. Un risultato per cui Bankitalia parla di «buona tenuta» nonostante la «severità dell’esercizio», che serve a valutare la resistenza e la tenuta di un istituto di credito in caso di eventi economici tali da provocare un pesante shock sui mercati e sull’economia. 

Il coefficiente patrimoniale CET1 transitional delle banche italiane al 2018, in base ai dati aggregati, è dello 7,7%. Questa la situazione di altri Paesi: Austria (7,3%,), Irlanda (7,5%), Gran Bretagna (8,5%), Spagna (8,6%), Germania (9,46%) e Francia (9,7%). 

Per le quattro banche «promosse» (UniCreditIntesa SanpaoloBanco Popolare Ubi Banca) l’impatto ponderato sul capitale (CET1) derivante dallo scenario avverso è pari a 3,2 punti percentuali a fronte del 3,8 per cento della media del campione Eba. Comprendendo anche il Monte dei Paschi, l’impatto sarebbe, in termini ponderati, di 4,1 punti percentuali. 

I test segnano una stangata sul patrimonio di Deutsche Bank: peggiora il CET1 fully loaded al 7,8%, in forte calo rispetto agli esercizi precedenti. 


IL NODO MPS  
Se si realizzasse lo scenario economico avverso definito dall’Eba per gli stress test 2016, il Cet1 (il rapporto tra il livello di capitalizzazione e l’insieme dei prestiti, comprese le sofferenze) del Monte dei Paschi di Siena passerebbe da un Cet1 nel 2015 del 12,01% a un Cet1 a -2,23% nel 2018. Ovvero non ci sarebbe capitale sufficiente a coprire i prestiti

Proprio oggi il cda dell’istituto senese ha deciso di cedere 27,7 miliardi di euro di sofferenze e ha ricevuto il via libera della Bce al piano di salvataggio che include un aumento di capitale da circa 5 miliardi di euro. 

Se si tiene conto delle nuove misure regolamentari che entreranno definitivamente in vigore entro il 2019 arriverebbe a -2,44%. Tra i 51 istituti sottoposti dall’Eba allo stress test, Mps è la banca che evidenzia la situazione peggiore con un Cet1 in caduta del 14,23% (di 14,51% se si tiene conto delle misure regolamentari al 2019).  


LE ALTRE ITALIANE  
In caso di scenario avverso il Cet1 Fully loaded di Unicredit scenderebbe nel 2018 al 7,1% dal 10,38% del 2015. Nello scenario base salirebbe all’11,47%. Nella nota con cui Unicredit rende noti i risultati dello stress test l’istituto guidato da Jean Pierre Mustier sottolinea che la banca lavorerà con la vigilanza della Bce per valutare eventuali operazioni sul capitale

Intesa Sanpaolo ha concluso gli stress test con un Cet1 al 12,8% nello scenario base ed al 10,2% nello scenario avverso. Rispetto al 13% di partenza del 31 dicembre 2015 il coefficiente include una riduzione di 50 centesimi di punto in entrambi gli scenari per il passaggio dai criteri di calcolo in vigore per il 2015 a quelli per il 2018. 

Ubi Banca scenderebbe all’8,85% nel 2018, dall’11,62% del 2015. È quanto rivelano gli stress test dell’Eba. Nello scenario base il Cet1 salirebbe al 13,01%. 

Banco Popolare scenderebbe al 9% nel 2018, dal 12,39% del 2015. Nello scenario base l’indicatore salirebbe al 14,61%. Ma l’istituto nota: le proiezioni dell’Eba non includono l’aumento del giugno 2016. 


IL COMMENTO DI BANKITALIA  
Nonostante la severità dell’esercizio e le forti tensioni degli ultimi anni, quattro delle cinque principali banche italiane comprese nel campione Eba mostrano una buona tenuta, sottolinea un commento pubblicato dalla Banca d’Italia dopo la diffusione degli stress test. 


(Notizia in aggiornamento)  

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